佐罗是一个虚构的人物，历史上并没有真人。佐罗的故事最早出现于1919年美国作家约翰斯顿·麦克库利的连载通俗杂志故事《卡佩斯特拉诺的诅咒》中。麦考利笔下的佐罗是这位记者将一位英格兰传奇人物的故事加上三位墨西哥革命时期的英雄人物的事迹改编而成的。佐罗故事发生的地点是加利福尼亚这块三易其主（西班牙、墨西哥、美国）的土地上，时间是18、19世纪西班牙统治墨西哥的时期。主人公迭戈是一个侠盗罗宾汉式的凡人英雄，他本是地主的儿子，却愿意行侠仗义、除暴安良、劫富济贫。因此，他必须化身佐罗、秘密行动，佐罗的行头包括黑面具、黑帽子、黑斗篷、黑坐骑、佩剑和长鞭。佐罗“zorro”在西班牙语中是“狐狸”的意思，每当这只黑色的沙漠之狐神出鬼没之际，他总要用他的利剑划下“Z”的标记~~